Σε ένα μπολ ανάδευσης κοσκινίζουμε το αλεύρι με τη ζάχαρη και το μπέικιν πάουντερ. Προσθέτουμε το ξύσμα λεμονιού τη βανίλια και το αυγό.

Τρίβουμε το βούτυρο και το προσθέτουμε στο μείγμα, ζυμώνουμε γρήγορα κάνοντας μια σχεδόν μαλακή ζύμη.

Χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο μέρη. Διαλύουμε το κακάο και τον καφέ στο γάλα και το προσθέτουμε στο ένα κομμάτι της ζύμης. Ζυμώνουμε να ενσωματωθεί.

Τυλίγουμε τις ζύμες σε σελοφάν και τις βάζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα.

Βγάζουμε από το ψυγείο και ανοίγουμε με το κάθε κομμάτι φύλλο περίπου 30 x 25 με τον χοντρό πλάστη. Για διευκόλυνση ανοίγουμε ανάμεσα σε χαρτί ψησίματος ή ένα χαρτί από κάτω και σελοφάν από πάνω ώστε να βλέπουμε την πορεία ανοίγματος.

Τοποθετούμε το ένα φύλλο πάνω στο άλλο (θα βλέπουμε αυτό που έχει το κακάο και καφέ). Τυλίγουμε από τη φαρδιά πλευρά σε ρολό και βάζουμε και πάλι στο ψυγείο μια μισή ώρα.

Βγάζουμε από το ψυγείο και κόβουμε λεπτές ροδέλες περίπου 1 εκατ πάχος. Αραδιάζουμε σε λαμαρίνα στρωμένη με χαρτί ψησίματος αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 155 βαθμούς και αέρα στο μεσαίο ράφι του φούρνου για 15 λεπτά.

Βγάζουμε από το φούρνο και αφήνουμε πάνω σε σχάρα να κρυώσουν.

Μπορούμε να τα φυλάξουμε σε κουτί που κλείνει καλά ή σε βάζο ή σε σακουλάκια τροφίμων.